Альфа-коэффициент — Википедия. Что такое Альфа-коэффициент

Альфа-коэффициент


Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Альфа-коэффициент (альфа-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг, связывающий доходность ценной бумаги (портфеля) с доходностью близкого фондового индекса.

Расчёт коэффициента

Альфа-коэффициент является коэффициентом в линейной регрессии доходности актива за период относительно доходности близкого рыночного индекса

где бета-коэффициент, а — ошибка модели

См. также


Что такое Wiki.cologne Вики является главным информационным ресурсом в интернете. Она открыта для любого пользователя. Вики это библиотека, которая является общественной и многоязычной.

Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. wiki.cologne является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).

E-mail: admin@wiki.cologne